Bonjour monsieur Astérix. Je suis un lecteur assidu du forum mais très silencieux. Je salue au passage le travail des formistes réguliers dont vous faites partie.
Le but de mes remarques et uniquement de débattre avec vous.
Vous dites toujours ne tracez pas des lignes elles ne marchent pas vous faites sans doute allusion à l’analyse technique.
Je vous cite… :
Moyenne évaluée sur une période donnée : si vous la glissez chaque séance c’est une moyenne mobile.
D’estimer la "distance" du point d'inflexion1 à la moyenne : vous calculez un écartement par rapport à une moyenne sur une période, si les données sont glissantes alors vous calculez un écartement par rapport à une moyenne mobile.
Il est calculé par la loi normale, donc faisant intervenir la variance des cours de clôture : votre référence est la loi normale donc plus l’écartement est élevé par rapport à la moyenne plus les probabilités de revenir sur la moyenne sont élevées.
Ainsi, plus cet indice est proche de 0 ( 0%), plus le ticker est considéré globalement moins cher. Et plus cet indice est proche de 1 ( 100%), plus le ticker est considéré globalement plus cher. Ça corrobore la remarque d’avant.
Toutes les valeurs (moyenne, variance, point d'équilibre, points d'inflexion, points d'applatissement) sont calculées modulo des coefficients de pondération faisant intervenir d'une part les volumes du ticker en question et d'autre part, la volumétrie de tout le marché. Voilà ce qui m’a fait réagir ! J’y reviendrais à la fin
Tant que cet indiceG reste dans une fourchette raisonnable; entre 5% et 95% par exemple, le trade est toujours possible... Mais, si c'est inférieur à 5%, il faut déserter la place: le marché est tellement moins moins cher, ce qui incite à se poser des questions!!!! Normal puisque à force d’enregistrer des cours de clôtures trop bas par rapport à la moyenne. La moyenne M se rapproche de la gauche et fait évaluer les paramètres de la loi normale, je comprends également par cela que votre moyenne calculée sur une période reste figée elle n’est pas mobile.
Dans le cas où cet indiceG est supérieur à 95%, il faudrait peut-être tout liquider: les cours ne pourraient aller encore vers le haut!!!! Vous ne respectez pas ici le principe précédent sur le cas de la baisse. La méthode n’est pas symétrique ? à la hausse comme à la baisse ?
Le deuxième indice LNDCC permet d'estimer la "distance" du dernier cours de clôture au point d'équilibre à l'aide de la loi normale, donc en fonction de la variance des cours enregistrés sur une période donnée. Il résume l'état actuel du ticker de façon ponctuelle, alors que l'indiceG de façon globale. C'est un nombre de 0 à 1 qu'on peut exprimer en %. Même indicateur mais calculé sur une période plus courte. On réduit les paramètres pour se prononcer sur le court terme.
Premièrement, vous maitrisez votre sujet plus que moi alors corrigez mes erreurs d’interprétations si vous le constater. Merci d’avance.
Deuxièmement, si j’ai bien compris : vous avez ou vous êtes entrain de construire un indicateur d’enveloppe.
Les indicateurs d’enveloppe sont de trois catégories : de tendance, de volatilité et de volumes.
De tendance : enveloppe moyenne mobile, enveloppe Keltner enveloppe plus haut/plus bas 52 périodes, bandes de Bollinger et j’en oublie il y’en a tellement. Le principe est de constater un écartement par rapport à une moyenne avec hypothèse de base que les cours suivent une loi normale centrée réduite.
de volatilité : keltner Bandes de Bollinger le principe est que la volatilité maximale se corrige. La voatilité faible subit une expension, ici c’est la volatilité qui est normalisée.
De volumes : je ne donnerais pas de noms mais ces enveloppes ont comme référence une distribution normale des volumes. Ici les distributions sont biens normalisées et ça marche sur n’importe quel marché.
Mes questions :
Est ce que vous vous êtes assurés que la distribution des cours est bien normale, avez-vous fait des tests avant de vous lancer dans cette méthode ou c’est une hypothèse de travail et vous en avez totalement le droit puisque tous les travaux Quant de la finance fondamentale se basent sur ça…
A mon avis vous êtes entrain de développer un nième indicateur d’enveloppe mais celui là est particulier : A la fois de volumes et de tendance.
C’est de l’analyse technique. Vous êtes contre le chartisme c’est votre droit, « ne tracez pas des lignes elles ne marchent pas » mais vous faites de l’analyse technique. Si vous en êtes pas convaincu je vous suggère Stadlmayer et bollinger les deux livres expliquent des enveloppent basées sur vos mêmes hypothèses.
Mais je tiens encore une fois à saluer votre travail puisque vous faites la construction vous-même et si vous avez penser à pondérer par les volumes je m’attends à lire ce que vous voyez sur les actions parce que votre méthode promet beaucoup n’oubliez pas de lui donner un nom .
Stadlmeyer : les marchés financiers ne sont la que pour faciliter le trade, il ne recherche que les points à hauts volumes. lorsque le trade n’est pas facilité il recherche un nouveau point d’équilibre .
encore bravo
Sam 24 Mar 2012 - 20:08
