Séance du Lundi 30 Janvier 2012

FICHAGE EN FRANCE DE TOUS CEUX QUI ONT ACHETE ET VENDU DE L'OR !!!

Encore une loi passée en discrétion, merci à Charles Guerre qui
nous dit que les vendeurs d'or doivent être déclarés au fisc par fiches:
"voici le texte concernant le registre de nos achats (lien) à tenir
depuis le 01/01/12". Ce texte dit: "Toute personne physique ou morale se
livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des
services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une
déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître
l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués
auprès de chacun de ces derniers". Vous avez vendu le lingot que mamie a
glissé sous votre sapin en 1999? Vous allez peut-être être obligé de vous
justifier. Ou comment empêcher les Français de mettre leurs économies dans l'or.
Cela ne vous rappelle rien? On a vu cette même loi votée aus US il y a deux ans
environ... Mais ce n'est pas ça qui va empêcher les gens de planquer leurs
économies dans l'or... Là ça pue comme on dit!

Chomage des jeunes en Europe (16-24 ans)

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Salam,

Lien direct pour télécharger les annexes, la version arabe et la version anglaise.

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@ Yuguerten : Au canada, au moment de l'achat, ils prennent toutes les infos (à la source), sauf si on passe par le marché noir. Par contre, d'après ce que j'avais lu, on impose seulement les pièces vendus à plus de 1000 $/par pièce. Ce qui exempte le silver !!! Espérant qu'il retournera en bas de 30 $ pour les prochains jours.

Yuguerten a écrit:

Salam

Un peu d'innovation concernant l'analyse chartiste: le trading harmonique (Fractal). Une méthode qui se base sur les retracements Fibonacci et trés utilsée pour le Forex.

Pour plus de détails visiter le site suivant:http://www.investopedia.com/articles/forex/11/Harmonic-Patterns-In-The-Currency-Markets.asp

Appliqué au Masi Monthly, ça donne une figure nommée "Bullish Gartley" en M avec un point de retournement dans la zone 8500-9500 !

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Bonne lecture

Cela me rappelle une situation similaire:

En jetant un dé un nombre assez grand de fois, la fréquence de sortie de l'As sera très très proche de 1/6

Ce n'est qu'après qu'on dira: hé oui! c'était prévu qu'on obtienne 1/6!

Parallèlement, en suivant les cours d'un ticker, durant un nombre assez grand de séances, on remarquera que ça suit la loi de Fibonacci!

Mais, du jour au jour, on pourra rien prévoir! Ce n'est qu'au plutard, bien plutard, qu'on verra se dessiner une courbe de Fibonacci!!

En fait, le modèle est le suivant:

chaque cours dépend des précédents de façon linéaire; càd:

cours(n)=a.cours(n-1)+b.cours(n-2)+c.cours(n-3)+.....+z.cours(n-...)+f(n)

De telles équations admettent des solutions comme somme de produits d'exponentielles et de sinus

...

souirti_moulana a écrit:

Yuguerten a écrit:

Salam

Un peu d'innovation concernant l'analyse chartiste: le trading harmonique (Fractal). Une méthode qui se base sur les retracements Fibonacci et trés utilsée pour le Forex.

Pour plus de détails visiter le site suivant:http://www.investopedia.com/articles/forex/11/Harmonic-Patterns-In-The-Currency-Markets.asp

Appliqué au Masi Monthly, ça donne une figure nommée "Bullish Gartley" en M avec un point de retournement dans la zone 8500-9500 !


Bonne lecture

Cela me rappelle une situation similaire:

En jetant un dé un nombre assez grand de fois, la fréquence de sortie de l'As sera très très proche de 1/6

Ce n'est qu'après qu'on dira: hé oui! c'était prévu qu'on obtienne 1/6!

Parallèlement, en suivant les cours d'un ticker, durant un nombre assez grand de séances, on remarquera que ça suit la loi de Fibonacci!

Mais, du jour au jour, on pourra rien prévoir! Ce n'est qu'au plutard, bien plutard, qu'on verra se dessiner une courbe de Fibonacci!!

En fait, le modèle est le suivant:

chaque cours dépend des précédents de façon linéaire; càd:

cours(n)=a.cours(n-1)+b.cours(n-2)+c.cours(n-3)+.....+z.cours(n-...)+f(n)

De telles équations admettent des solutions comme somme de produits d'exponentielles et de sinus

...

Nature aléatoire des marchés:

L'observation empirique du cours des actifs financiers montre que ceux-ci ne sont pas déterminés de façon certaine par leur histoire. En effet, les nombreuses opérations d'achat ou de vente ne sont pas prévisibles, font souvent intervenir des éléments n'appartenant pas à l'historique et modifient le cours de l'actif. Celui-ci est donc souvent représenté par un processus stochastique. Benoit Mandelbrot a établi par des considérations statistiques qu'un modèle aléatoire ordinaire, par exemple gaussien, ne pouvait convenir. L'aléa reste cependant souvent modélisé par un mouvement brownien, bien que des modèles plus élaborés (par exemple, le modèle de Bates) tiennent compte de la non-continuité des cours (présence de sauts (gaps) dus à des chocs boursiers), ou de la non-symétrie des mouvements à la baisse et à la hausse.

il me semble avoir vu sur le forum et selon le CDVM ,la date limite des PROFIT WARNING est le 31 jan ,qlq'1 peut confirmer

Yuguerten a écrit:

souirti_moulana a écrit:

Cela me rappelle une situation similaire:

En jetant un dé un nombre assez grand de fois, la fréquence de sortie de l'As sera très très proche de 1/6

Ce n'est qu'après qu'on dira: hé oui! c'était prévu qu'on obtienne 1/6!

Parallèlement, en suivant les cours d'un ticker, durant un nombre assez grand de séances, on remarquera que ça suit la loi de Fibonacci!

Mais, du jour au jour, on pourra rien prévoir! Ce n'est qu'au plutard, bien plutard, qu'on verra se dessiner une courbe de Fibonacci!!

En fait, le modèle est le suivant:

chaque cours dépend des précédents de façon linéaire; càd:

cours(n)=a.cours(n-1)+b.cours(n-2)+c.cours(n-3)+.....+z.cours(n-...)+f(n)

De telles équations admettent des solutions comme somme de produits d'exponentielles et de sinus

...

Nature aléatoire des marchés:

L'observation empirique du cours des actifs financiers montre que ceux-ci ne sont pas déterminés de façon certaine par leur histoire. En effet, les nombreuses opérations d'achat ou de vente ne sont pas prévisibles, font souvent intervenir des éléments n'appartenant pas à l'historique et modifient le cours de l'actif. Celui-ci est donc souvent représenté par un processus stochastique. Benoit Mandelbrot a établi par des considérations statistiques qu'un modèle aléatoire ordinaire, par exemple gaussien, ne pouvait convenir. L'aléa reste cependant souvent modélisé par un mouvement brownien, bien que des modèles plus élaborés (par exemple, le modèle de Bates) tiennent compte de la non-continuité des cours (présence de sauts (gaps) dus à des chocs boursiers), ou de la non-symétrie des mouvements à la baisse et à la hausse.

c'est en fait ce que j'avais dit, mais dans un langage moins savant:

le marché de la bourse est régi par l'aléatoire; et personne ne peut prédire l'évolution des cours du lendemain, dans un semaine, ...

Mais à un moment donné, en traitant ce qui s'est passé pour les cours, durant une longue période, très longue de l'ordre d'une 10aine années, on remarquera qu'une "forme" prévisibe s'est esquissée...

C'est comme pour le loto: après 20 ans de tirage, on constate une équi-répartition des fréquences de sortie des nums. Mais au moment de jouer, on ne pourra se fier aux écarts ni aux fréquences pour combiner!



Vos liens sont cassés! Mais merci quand même; puisque vs m'avez donné 'idée de chercher sur le web (wp surtout)