Méthode MSM (Moyenne et Sigma Mobiles)

Pour exemple d'illustration, nous prenons la situation du MASI au terme de la séance du vendredi 22/06/2012:



A Court Terme:

* RhoVolat est négatif et très proche de -1: la série des écarts-type des moyennes mobiles est décroissante, et linéairement correlée avec les séances. Plus le "temps passe", plus les oscillations s'amortissent et donc une forte probabilité pour que les cours tendent vers la cible: CONVERGENCE

* RhoM est négatif et très proche de -1: la série des moyennes mobiles est décroissante, donc on a une tendance baissière, et linéairement correlée avec les séances. Avec le temps, les cours ont une forte probabilité de baisser et de manière régulière.

* RhoConsol est négatif et très proche de -1: la série des périodes est décroissante et linéairement correlée avec les séances. Plus le temps passe, plus la cible est "proche" à être atteinte. La convergence baissière est consolidée.

* RhoFoc est positif et très proche de 1: la série des cibles est croissante et linéairement correlée avec les séances. Plus le temps passe, plus la cible s'améliore, mais instablement, donc convergence non-focale.

L'évolution des périodes et cibles au cours des six dernières séances se présente ainsi:
Date Périodes Cibles
15/06/2012 24,21 9861,44
16/06/2012 22,62 9868,88
19/06/2012 21,88 9874,35
20/06/2012 21,26 9877,39
21/06/2012 20,44 9883,47
22/06/2012 20,00 9886,32


A Moyen Terme:

* RhoVolat est positif et très proche de +1: la série des écarts-type des moyennes mobiles est croissante, et linéairement correlée avec les séances. Plus le "temps passe", plus l'amplitude des oscillations devient importante : DIVERGENCE.

* RhoM est négatif et très proche de -1: la série des moyennes mobiles est décroissante, donc on a une tendance baissière, et linéairement correlée avec les séances. Avec le temps, les cours ont une forte probabilité de baisser et de manière oscillatoire.

Cette divergence baissière part du germe 12169.66 , une cible déjà consommée, une "valeur ancienne", datant de plus de 38 semaines.
La volatilité est très importante, des hauts et des bas, mais plus probablement vers le bas.

à suivre....

Un 2ème exemple d'illustration: BMCE à court terme.




Il y a environ 37 séances que la volatilité est devenue importante, à partir de 215.93, mais avec un trend baissier.

Un 3ème exemple d'illustration: DHO à court terme.



Oscillations parfaitement amorties. Si événement majeur, changement de nature...

Le meilleur scenario pour un ticker:

En général, une divergence haussière est considérée comme un signal d'achat et même d'accumulation.
Tant que le ticker présente ce signal, on pourra garder, voire accumuler, à moins qu'on décide une prise de bénéfices ou si l'objectif fixé auparavent a été atteint.
Si cette divergence haussière est suivie par une convergence haussière, il faut penser à vendre, ou du moins alléger le ptf.
Et si cette divergence haussière est suivie par une convergence baissière, il faut liquider une part plus ou moins importante selon la cible et la période.
Il est rare qu'une divergence baissière succède à une divergence haussière! Mais dans un tel cas, il faut tout liquider!


Cette étude-analyse-stratégie doit être observée selon l'objectif temporel fixé: CT, MT ou LT.

Toutefois, il est conseillé de convoler deux objectifs en même temps; par exemple considérer l'analyse selon le CT tout en ayant l'oeil sur le MT.


Prochain message: le pire des scenarios.

Bsr,
La méthode MSM a bcp évolué.
D'autres éléments explicatifs vont être développés sur le forum.
Question de temps...

Asterix a écrit:

Bsr,
La méthode MSM a bcp évolué.
D'autres éléments explicatifs vont être développés sur le forum.
Question de temps...

Tout en restant attentif à vos prochains propos et analyses
Allahoma zidna 3ilma.

Le présent post vient comme réponse à mon dernier sur le meilleur scenario. Chose promise, chose due!
Pour ce qui est de la nouvelle version de la méthode, ça sera rédigé dans une nouvelle rubrique du même forum...

Le pire des scenarios pour un ticker:

En général, une convergence baissière est considérée comme un signal de vente .
Tant que le ticker présente ce signal, on pourra s'abstenir à acheter le ticker!
Il est possible qu'une convergence haussière succède à une convergence baissière! Dans un tel cas, le ticker esr à surveiller...


Cette étude-analyse-stratégie doit être observée selon l'objectif temporel fixé: CT, MT ou LT.

Toutefois, il est conseillé de convoler deux objectifs en même temps; par exemple considérer l'analyse selon le CT tout en ayant l'oeil sur le MT.